金融工程專(zhuān)業(yè)主要研究?jī)?nèi)容(金融工程研究方向推薦)

近年來(lái)，一個(gè)新術(shù)語(yǔ)“金融工程”悄然興起。作為金融與工程的交叉學(xué)科，許多學(xué)生對(duì)學(xué)習(xí)金融工程表現(xiàn)出了極大的興趣和意愿。

金融工程專(zhuān)業(yè)興起于20世紀(jì)90年代。它是綜合應(yīng)用金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。它往往由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，并側(cè)重于金融領(lǐng)域。非常實(shí)用。強(qiáng)大的。

提供金融工程的學(xué)校對(duì)其項(xiàng)目有不同的名稱(chēng)。例如，以下項(xiàng)目名稱(chēng)均為金融工程專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：

金融工程

金融數(shù)學(xué)

數(shù)量金融

計(jì)算金融

雖然名稱(chēng)不同，但學(xué)習(xí)的內(nèi)容和課程是相似的。

金融工程專(zhuān)業(yè)的課程通常包括股票市場(chǎng)分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率建模、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。

金融工程專(zhuān)業(yè)與金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等類(lèi)似學(xué)科有共同點(diǎn)，但更注重定量分析。

金融工程碩士學(xué)位的學(xué)習(xí)時(shí)間一般為一年的全日制學(xué)習(xí)。它是職業(yè)教育而不是學(xué)術(shù)研究教育，因此不需要寫(xiě)碩士論文，而且大多數(shù)學(xué)校不提供獎(jiǎng)學(xué)金。

01金融工程常見(jiàn)學(xué)術(shù)分支

1）研究金融衍生品。數(shù)學(xué)和計(jì)算金融是其兩個(gè)主要分支。它主要結(jié)合數(shù)學(xué)和金融理解來(lái)構(gòu)建實(shí)用模型來(lái)解決實(shí)際的金融問(wèn)題。

2）研究金融衍生品定價(jià)模型的規(guī)劃技巧或?qū)е鹿乐登€圖的建立。

3）學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)模型的建立和使用技巧。

02研究方向

20世紀(jì)90年代，金融數(shù)學(xué)鼻祖羅伯特·C·默頓(RobertC.Merton)博士利用工程學(xué)和先進(jìn)的物理和數(shù)學(xué)原理發(fā)展了金融產(chǎn)品定價(jià)的哲學(xué)。自此，數(shù)學(xué)在金融中的應(yīng)用研究如火如荼地展開(kāi)。

目前，F(xiàn)RA、CreditDirectives等主要金融市場(chǎng)的期貨、期權(quán)以及一些非公開(kāi)交易的衍生產(chǎn)品都是按照羅伯特博士的理論定價(jià)的。

1）證券衍生品定價(jià)

證券衍生品定價(jià)的研究涉及到很多數(shù)學(xué)分析和微分方程的基礎(chǔ)知識(shí)。數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)將占課程的大部分，同時(shí)也會(huì)有MBA金融課程。

該研究方向畢業(yè)生的就業(yè)前景一般為投資銀行、證券交易所、保險(xiǎn)公司、銀行等。

2）風(fēng)險(xiǎn)分析

金融衍生品最大的功能之一就是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，讓很多以前不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品變得可能，比如高回報(bào)的保本投資、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資組合等。到

同時(shí)，企業(yè)也會(huì)遇到各種金融風(fēng)險(xiǎn)，如匯率、利率變動(dòng)造成的損失。公司尤其是上市公司喜歡將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者，以保證公司有穩(wěn)定的現(xiàn)金流運(yùn)營(yíng)。

學(xué)習(xí)該方向的學(xué)生必須熟悉各種財(cái)務(wù)方法的使用，同時(shí)學(xué)會(huì)模擬和分析公司當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此數(shù)學(xué)模型的學(xué)習(xí)必不可少。

這類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才的就業(yè)前景有：銀行、投資銀行、基金、保險(xiǎn)公司、投資咨詢(xún)公司等。此外，其他貿(mào)易、能源、甚至農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售公司也需要這方面的人才。

3）財(cái)務(wù)模型

數(shù)學(xué)在金融中的許多應(yīng)用都是通過(guò)模型實(shí)現(xiàn)的。通過(guò)數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確地模擬一項(xiàng)投資或資產(chǎn)組合在未來(lái)或不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的變化，從而幫助決策者更準(zhǔn)確、更精準(zhǔn)?？禳c(diǎn)決定吧。

金融模型專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)包括——線性建模、隨機(jī)微積分、動(dòng)態(tài)控制、蒙特卡羅模擬等課程。因此，學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中必須扎實(shí)掌握基礎(chǔ)數(shù)學(xué)。

此類(lèi)研究人才的就業(yè)方向一般為：國(guó)際大型銀行、金融研究機(jī)構(gòu)、政府等對(duì)人才研究能力要求較高的崗位。

4）財(cái)務(wù)信息分析

信息分析在金融中的應(yīng)用主要包括：行業(yè)分析、時(shí)間序列分析、基礎(chǔ)分析。

對(duì)于金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是通過(guò)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)手段來(lái)分析前兩者。因此，此類(lèi)學(xué)習(xí)/研究方向要求學(xué)生具備扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)或工程學(xué)基礎(chǔ)。

此類(lèi)研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機(jī)構(gòu)、政府、金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、金融咨詢(xún)公司等。